上证50etf期权数据(510050上证50etf)

上证50etf期权数据

上证50etf期权数据可以看到沪市主力期权合约的大单持仓量，对个股构成巨大影响，有助于主力锁定合约标的指数或策略，为日后牛市奠定坚实基础。

2021年11月18日上证50etf期权合约的持仓量在29974手之上，相当于沪市大单持仓量的2.38倍，是上证50etf期权数据的3.23倍。

510050上证50etf

沪市主力期权合约数据为2020年11月14日，当日主力期权合约有7298手在上证50etf期权合约持仓，相当于上证50etf期权持仓量的3.57倍。

期权主力持仓量占单个合约持仓量的比例如下图所示:主力期权合约是根据主力持仓量中不同期权合约之间的波动规律，在不同的历史时期内采取对冲交易手段降低波动的合约单位，并在合约标的资产价格发生剧烈波动时增加持仓量以保护期货头寸的安全性。

期权主力持仓量随标的资产价格变化而变化，同时也会对期权合约标的资产价格造成影响。

从近期期货市场相关的操作来看，期权主力期权合约标的指数成分期权的主力持仓量与标的资产期货价格变动频繁正相关。

其中上证50etf期权主力持仓量已超过1000手，3107手，3107手，1806手，2053手，2053手。

对应的期权合约标的指数成分期权的持仓量较大，主力持仓量和现货持仓量的比值越高，也就意味着主力期权合约的现货持仓量越大。

(数据)