日期：2023-10-22 04:57:05作者：人气：0
欢迎大家！对于巨化股票行情的了解可能存在一些困惑，但请不用担心，我会在今天的分享中向大家详细介绍一些关于巨化股票行情的重要信息，希望能为大家解答疑惑。
下载一个天字一号量化系统就知道了
海龟交易法则简介
什么是海龟交易法则？
1983年年中，著名的商品投机家理查德.丹尼斯与他的老友比尔.埃克哈特进行了一场辩论，这场辩论是关于伟大的交易员是天生造就还是后天培养的。理查德相信，他可以教会人们成为伟大的交易员。比尔则认为遗传和天性才是决定因素。
为了解决这一问题，理查德建议招募并培训一些交易员，给他们提供真实的帐户进行交易，看看两个人中谁是正确的。
他们在《巴伦氏》、《华尔街期刊》和《纽约时报》上刊登了大幅广告，招聘交易学员。广告中称，在一个短暂的培训会后，新手将被提供一个帐户进行交易。
理查德从报名的人中精选出13个人，1983年12月底，学员被邀请到芝加哥进行两周的培训，到1984年1月初，开始用小帐户进行交易。到了2月初，在学员证明了自己的能力之后，丹尼斯给其中的大多数人提供了50万至200万美元的资金帐户。
“学员们被称为‘海龟’（丹尼斯先生说这项计划开始时他刚刚从亚洲回来，他解释了自己向别人说过的话，‘我们正在成长为交易员，就象在新加坡他们正在成长为海龟一样’）。”----斯坦利.w.安格瑞斯特，《华尔街期刊》，1989年9月5日
海龟成为交易史上最著名的实验，因为在随后的四年中这些海龟交易员取得了年均复利80%的收益。
是的，里克证明了交易可以被传授。他证明了用一套简单的法则，他可以使仅有很少或根本没有交易经验的人成为优秀的交易员。而这个交易法则被后世称为“海龟交易法则”。
海龟交易法则具体内容
海龟交易法则：海龟交易法则属于趋势交易，首先建立唐奇安通道（下文会具体解释），即确定上突破线和下突破线，如果价格突破上线，则做多，如果价格突破下线就平仓或做空。
唐奇安通道与开仓
唐奇安通道，作为一个通道必定有上线和下线，上线就是前n1日内的最高价，下线就是前n2日内的最低价，一般来说n1=20，n2=10；然后，价格上穿就买，下穿就卖，就是这么简单。
但是仅仅只用唐奇安通道进行买卖，其实效果跟macd线等其他趋势策略的效果差不多，并没有更优
atr与仓位管理
海龟交易法则最核心的部分，在于仓位的控制，这种止损会让你基准的亏损不超过总资金的n%，所以这部分的思想是需要我们学习的。
当日的真实波幅tr（true range）
计算当日真实波幅公式
tr_1=max(h_1−l_1,h_1−c_0,c_0−l_1)
其中，下表1代表当日，下表0代表昨日，c_0是昨日开盘价close，h是最高价high，l是最低价low。
平均波幅atr（average true range）
一般取前20日的平均tr。
atr_{20}=mean(tr_1,tr_2…tr_{19},tr_{20})
其中，公式mean(x_1,x_2)代表求x_1和x_2的平均数。
这时候我们已经求出atr，这个数字可以当做衡量今天的价格波幅的基准，为1单位，比如现在价格是100元，基准波幅atr=4元，代表今天基准波幅在98-102元，如果是2倍atr，波幅就在96-104元。
仓位管理
在仅讨论多头的情况下：
1、如果标的价格跌破"持仓均价-0.5（1、1.5、2）倍的atr"，则平仓至原始仓位的75%（50%，25%，0%）。
2、如果标的价格跌破唐奇安通道下轨，则全平仓。
海龟交易法则策略实现（基于掘金量化平台）
策略思想
当价格上穿唐奇安通道且短ma在长ma上方时开多仓;当价格下穿唐奇安通道且短ma在长ma下方时开空仓(8手)
若有多仓则在价格跌破唐奇安平仓通道下轨的时候全平仓位,否则根据跌破持仓均价 - x(x=0.5,1,1.5,2)倍atr把仓位平至6/4/2/0手
若有空仓则在价格涨破唐奇安平仓通道上轨的时候全平仓位,否则根据涨破持仓均价 + x(x=0.5,1,1.5,2)倍atr把仓位平至6/4/2/0手
策略主要步骤实现
订阅数据
subscribe(symbols=symbols, frequency='1d', count=31, wait_group=true)
订阅数据需要在定义init
函数里面设置，并调用subscribe函数，这里注意，我们需要通过计算前三十根bars来作为开平仓的标准，并在当前bar上做出开平仓操作，所以需要获取31根bar：
symbols需要设置订阅的标的代码。
frequency需设置订阅数据的周期级别，这里设置1d表示以一天为周期。
count需要设置获取的bar的数量
数据获取
data = context.data(symbol=symbol, frequency='1d', count=31, fields='close')
订阅数据之后，需要获取已经订阅的数据来进行操作，这时需调用context.data函数：
symbols需要设置订阅的标的代码。
frequency需设置订阅数据的周期级别，这里设置1d表示以一天为周期。
count需要设置获取的bar的数量
fields需要设置返回值的种类
获取持仓信息
position_long = context.account().position(symbol=symbol,
side=positionside_long)
position_short = context.account().position(symbol=symbol,
side=positionside_short)在判断平仓条件时，需要获取持仓信息（包含持仓均价），这就需要调用context.account().position函数：
symbols需要设置订阅的标的代码。
side需要设置持仓方向，有positionside_long和positionside_short两个选择。
策略回测分析
回测报告
分析
我们选取了2017年6月至2017年12月作为回测周期，“rb1801”与“fg801”作为标的合约，均线长短周期分别为5d，20d，唐奇安通道上下轨计算周期分别为20d，10d，atr计算周期为20d，可以看出：
胜率（具有盈利的平仓次数与总平仓次数之比）达到了34.48%，因为海龟交易法则为趋势跟踪策略，所以胜率不会太高。
卡玛比率（年化收益率与历史最大回撤之比）是使用最大回撤率来衡量风险。采用最大回撤率来衡量风险，关注的是最极端的情况。卡玛比率越高表示策略承受每单位最大损失获得的报酬越高。在这里卡玛比率超过了9。
夏普比率（年化收益率减无风险收益率的差收益波动率之比）超过2.5，也即承受1单位的风险，会有超过2.5个单位的收益回报。
策略收益曲线整体相对稳定，适合稳定型投资者，最大回撤极小，另外，策略在趋势行情行情中表现更加。
点击可前往查阅海龟交易法则策略api文档
郑积林：男，工程硕士，高级工程师。曾任本公司生产部调度主管兼安全主管，浙江晋巨化工有限公司副总经理，巨化集团有限公司健康安全环保部部长、生产运营部副部长(兼)，巨化集团有限公司生产运营部部长。现任本公司副总经理，生产运营部经理。
如果你对巨化股票行情和巨化股票行情的研究有进一步的需求，请关注本站，我们将为你提供更多精彩的内容。